Stromvertrag mit prämie

Gleichung (A1b) drückt den Gesamtgewinn aus, den der Produzent in jedem Szenario erzielt hat( , “Omega”) (“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Einnahmen aus Terminkontrakten und den Optionseinnahmen (“Left” (“Up C_pi” (“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Gleichung (A1c) drückt den Gewinn im Pool als Summe über alle Zeiträume des Poolpreises mal die verkaufte Leistung mal die Periodendauer. Die Einnahmen aus Terminkontrakten werden in (A1d) als Summe über alle Verträge des Vertragspreises berechnet, die die verkaufte Leistung vergibt, die die Vertragslaufzeit vergibt. Der Optionserlös von (A1e) hat zwei Bedingungen. Die zweite Laufzeit entspricht den Kosten der Option, die unabhängig davon zu zahlen ist, ob die Option ausgeübt wird oder nicht, und die als Produkt der Optionspreiszeiten, der Optionsleistungszeiten und der Vertragsdauer berechnet wird. Die erste Laufzeit entspricht dem Optionserlös, der als Die Trefferpreiszeiten berechnet wird, den Optionsleistungszeiten und den Vertragslaufzeiten, einer binären Variable (-y_-Omega-o-)), die gleich 1 ist, wenn die Option ausgeübt wird, und andernfalls 0. Wie unter (A1f) angegeben, entsprechen die Produktionskosten der Summe über zeit- und über produktionseinheiten der Leerlaufkosten zuzüglich der variablen Kosten, da diese variablen Kosten durch eine stückweise lineare Funktion angenähert werden. Das Start- und Enddatum Ihres Vertrags kann auch in Ihre Entscheidung einfließen, eine längere oder kürzere Lieferzeit für die Preisgestaltung in Betracht zu ziehen. Wenn z. B. Ihr aktueller fester Zinssatz zu einer Zeit des Jahres abläuft, in der Marktvolatilität üblich ist, oder wenn unerwartete wetterbedingte Ereignisse dazu führen, dass die Terminpreise für das folgende Jahr steigen, erhalten Sie möglicherweise ein höheres Angebot für Ihre nächste Lieferzeit als Ihren aktuellen Festpreis. In einem solchen Fall könnte sich das Einsperren für einen längeren Zeitraum zu einem bestimmten Satz als vorteilhafter erweisen.

Pineda S, Conejo AJ, Carrién M (2008) Auswirkungen des Ausfalls der Einheit auf die Vorwärts-Contracting. IEEE Trans Power Syst 23(4):1768–1775 Wir analysieren die Risikoprämie für Stromterminkontrakte, die für den nordischen und den deutsch-österreichischen Strommarkt gehandelt werden. Wir argumentieren, dass die Ermittlung von Risikoprämien durch die Analyse von Tagesgeld mehr relevant ist als der häufig verwendete Ex-post-Ansatz. Die Derivate in diesen Märkten können als Handelsprodukte und Sicherungsprodukte charakterisiert werden. Jeder Kontrakt zeigt eine deutliche Zunahme des Handelsvolumens und der Liquidität bei der Annäherung an die Fälligkeit.